zum Inhalt springen

Betreute Abschlussarbeiten

Diplom- und Masterarbeiten (bis Januar 2013)

  •  Kreditsyndikate

    • Struktur von Kreditsyndikaten - Eine Analyse deutscher Banken (empirisch)
    • Kooperationsanalyse von Banken bei syndizierten Krediten
    • Bank Lines-of-Credit for Hedge Funds: Incentives and Risks
    • Die Analyse der Informationsasymmetrien im Innen- und Außenverhältnis von syndizierten Krediten
    • Liquiditätsrisiko und Pricing der Kreditsyndikate
    • Analyse des Kreditvergabeverhaltens effizienter und ineffizienter Banken (empirisch)

       

  • Regulierung von Banken

    • Kritische Würdigung der Liquiditätsrisiken nach Basel III (empirisch, Kooperation mit der Bundesbank München)
    • Die Regulierung des Liquiditätsrisikos gemäß Basel III
    • Kritische Betrachtung von BaselII - Analyse der geplanten Revision des Regelwerks im Zuge der Finanzkrise
    • Das Liquiditätsrisiko von Banken - Bewertung verschiedener Messungskonzepte unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen
    • Die Regulierung der Liquiditätsrisiken nach Basel III- Chancen und Risiken
    • Regulierung und Messung von operationellen Risiken in Banken

          

  • Risikoberichterstattung

    • Analyse der Value at Risk Anwendung im Marktrisikobereich deutscher Banken
    • Der Risikobericht deutscher Kreditinstitute: Eine vergleichende Analyse unter besonderer Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen (empirisch)
    • Marktpreisrisiken - Analyse der Risikoberichte deutscher Privatbanken
    • Liquiditätsrisikoregulierung und -berichterstattung deutscher Banken seit 2000
    • Kreditrisikomessung bei Banken vor und nach der Finanzkrise (empirisch)
    • Die Erfassung operationeller Risiken - Offenlegung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für deutsche Banken
    • Entwicklung der Kreditrisikoberichterstattung deutscher Banken
    • Publizitätsanforderungen an Risikoberichte von Kreditinstituten und ihre vertrauensbildende Signalwirkung
    • Der Risikobericht deutscher Kreditinstitute: Eine vergleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisiken von Privatbanken (empirisch)

     

  • Performance / Effizienz

    • Performancemessung und Profitabilität von Banken
    • Effizienz im Bankensektor und mögliche Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie
    • Performance-Messung von Banken - Der Einfluss von Commercial Banks auf die Performance von US-Bank Holding Companies (empirisch)

      

  • Zinsanpassungsverhalten

    • Asymmetrien in der geldpolitischen Transmission am Beispiel des Zinssetzungsverhaltens einer Sparkasse (in Praxiskooperation)
    • Zinsanpassungsverhalten von Banken bei Marktzinsänderungen im Retailbanking (empirisch)
    • Determinanten des Zinsanpassungsverhaltens - Eine Analyse europäischer Kreditinstitute
    • Clusterbildung von Retailzinsen - Analyse eines theoretischen Modells und empirische Evidenz für deutsche Zinssätze (empirisch)

          

  • Kundenverhalten

    • Relationship Banking - Analyse der systematischen Kundenbindung und des Wechselverhaltens von Privat- und Geschäftskunden
    • Analyse des Kundenverhaltens im Bankenbereich

         

  • Liquiditätsrisiko

    • Liquidity Value at Risk – Eine Weiterentwicklung der Modellierung des Liquiditätsrisikos. - Die Quantifizierung des Fristentransformationsrisikos empirisch und theoretisch analysiert (empirisch, Kooperation mit einer Landesbank)
    • Die Messung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos mit Hilfe des Liquidity at Risk
    • Analyse bankinterner Methoden zur Liquiditätsrisikomessung

      

  • Kapitalstruktur

    • CoCo-Bonds und Kapitalstrukturen von Banken
    • Dynamische Kapitalstruktur von Banken und hybride Finanzinstrumente

  

  • Operationelles Risiko

    • Operationelles Risikomanagement in der Praxis – Modellierung operationeller Risiken unter Berücksichtigung von Parameterunsicherheit und stochastischen Abhängigkeiten (Praxiskooperation mit einer Privatbank)

  

Bachelorarbeiten

  • Analyse der EU-weiten Banken-Stresstests im Jahr 2010
  • Marktpreisrisiko in der Risikoberichterstattung deutscher Banken
  • Die Auswirkung eines Kreditausfalls auf den Arranger eines Bankensyndikats
  • Regulierung Operationeller Risiken und deren Offenlegung im Risikobericht
  • Risikoberichterstattung deutscher Banken im Bezug auf Marktpreisrisiken am Beispiel der SEB Bank

  • Die Qualitätsentwicklung der Kreditrisikoberichterstattung eines deutschen Kreditinstitutes


 

 

Nach oben